Measuring volatility in the Indian commodity futures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of bonds and derivatives
1. Verfasser:	Kirithiga, S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Naresh, G. (VerfasserIn), Thiyagarajan, S. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	commodity > futures > autoregressive conditional heteroskedasticity > ARCH > generalised autoregressive conditional heteroscedasticity > GARCH > volatility > market participants > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Latin American financial markets recent challenges : securities, valuation and integration	2016	volume 2, numer 3 (2016)