Numerical methods in financial and actuarial applications a stochastic maximum principle approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of mathematical finance
1. Verfasser:	Di Giacinto, Marina (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	May 2018
Schlagworte:	Least Square Method > Stochastic Optimal Control > Stochastic Maximum Principle > Backward Stochastic Differential Equation > Portfolio Choice > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
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Special issue on option pricing research	2014	4.2014,1