Empirical asset pricing : models and methods

Empirical asset pricing models and methods

Introduction to empirical asset pricing -- Stochastic discount factors and yen -- State pricing and m-talk -- Maximization and the m-talk euler equations -- Expected risk premiums and alphas -- So many models, so little time (taxonomy) -- Applications of m-talk -- The three paradigms of empirical as...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Ferson, Wayne E. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Cambridge, Massachusetts, London, England The MIT Press 2019
Schlagworte:
Kapitalmarkttheorie > Momentenmethode > Schätztheorie > Stocks > Prices > Rate of return > Econometric models > Moments method (Statistics) > Estimation theory > Lehrbuch > Capital-Asset-Pricing-Modell > Wertpapier > Bewertung
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
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