Mean variance under stress-ten years of portfolio optimizations 2001-2011

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quarterly journal of finance & accounting
1. Verfasser:	Tarrazo, Manuel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	2001-2011 > Portfolio-Management > Mehrebenenanalyse > Mean Reversion > Schätztheorie > Markov-Kette > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1939-8123