Skewness versus Kurtosis implications for pricing and hedging options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Asia-Pacific journal of financial studies
1. Verfasser:	Kim, Sol (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lee, Geul (VerfasserIn), Park, Yuen Jung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	Volatility smiles > Options pricing > Risk-neutral distribution > Skewness > Kurtosis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2041-9945