Robust VaR and CVaR optimization under joint ambiguity in distributions, means, and covariances

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Lotfi, Somayyeh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zenios, Stauros Andrea (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1 September 2018
Schlagworte:	Risk management > Data ambiguity > Coherent risk measures > Portfolio optimization > Eurozone crisis > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0377-2217