Structural FECM cointegration in large‐scale structural FAVAR models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of applied econometrics
1. Verfasser:	Banerjee, Anindya (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Marcellino, Massimiliano (VerfasserIn), Masten, Igor (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September/October 2017
Schlagworte:	Kointegration > Faktorenanalyse > VAR-Modell > Theorie > Schätzung > Geldpolitik > Produktivität > Schock > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	FECM = factor-augmented error correction model FAVAR = factor-augmented VARs
ISSN:	0883-7252