Can unspanned stochastic volatility models explain the cross section of bond volatilities?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Management science
1. Verfasser:	Joslin, Scott (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2018
Schlagworte:	unspanned stochastic volatility > identification > interest rates > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0025-1909