Sensitivities of Asian options in the black-scholes model

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Pirjol, Dan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhu, Lingjiong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2018
Schlagworte:	Asian options > sensitivity analysis > Greeks > approximation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249