Regime-switching model on hourly electricity spot price dynamics

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of mathematical finance
1. Verfasser:	Gyamerah, Samuel Asante (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ngare, Philip (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2018
Schlagworte:	Regime-Switching Model > Time-Varying Volatility > Hourly Spot Price of Electricity > Expectation-Maximization (EM)-Algorithm > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on portfolio theory and risk management	2016	6.2016,4
Special issue on option pricing research	2014	4.2014,1