On some functionals of the first passage times in models with switching stochastic volatility

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Gapeev, Pavel V. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Brockhaus, Oliver (VerfasserIn), Dubois, Mathieu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2018
Schlagworte:	Two-dimensional diffusion-type processes > continuous-time Markov chains > first exit times > generalized Laplace transforms > stochastic volatility > boundary-value problems > elliptic-type partial differential equations > mean-reverting and diverting property > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249