Non-linear dependence modelling with bivariate copulas statistical arbitrage pairs trading on the S&P 100

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied economics
1. Verfasser: Krauss, Christopher (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Stübinger, Johannes (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: November 2017
Schlagworte:
Statistical arbitrage > pairs trading > quantitative strategies > copula > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0003-6846