Essays on quantitative finance in the context of statistical arbitrage

Dissertation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2018

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Stübinger, Johannes (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Erlangen 2018 Nürnberg
Schlagworte:	1995-2014 > Finanzmathematik > Wertpapierhandel > Algorithmus > Arbitrage > Finanzmarktökonometrie > Multivariate Verteilung > Theorie > USA > Graue Literatur > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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Titel	Jahr	Verfasser
Non-linear dependence modeling with bivariate copulas: statistical arbitrage pairs trading on the S&P 100	2018	Krauss, Christopher
Statistical arbitrage with optimal causal paths on high-frequency data of the S&P 500	2018	Stübinger, Johannes
Statistical arbitrage with vine copulas	2018	Stübinger, Johannes
Pairs trading with a mean-reverting jump-diffusion model on high-frequency data	2018	Stübinger, Johannes
Exploiting social media with higher-order factorization machines: statistical arbitrage on high-frequency data of the S&P 500	2018	Knoll, Julian
Statistical arbitrage pairs trading with high-frequency data	2018	Stübinger, Johannes