Estimation of fractionally integrated panels with fixed effects and cross-section dependence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Ergemen, Yunus Emre (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Velasco, Carlos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2017
Schlagworte:	Fractional cointegration > Factor models > Long memory > Realized volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076