Third-order short-time expansions for close-to-the-money option prices under the CGMY model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied mathematical finance
1. Verfasser: Figueroa-López, José E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Gong, Ruoting (VerfasserIn), Houdré, Christian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: November 2017
Schlagworte:
Exponential Lévy models > CGMY models > short-time asymptotics > close-to-the-money option pricing > ATM option pricing > implied volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1350-486X