A dimension and variance reduction Monte-Carlo method for option pricing under jump-diffusion models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Dang, Duy Minh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jackson, Kenneth R. (VerfasserIn), Sues, Scott (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2017
Schlagworte:	Conditional Monte Carlo > variance reduction > dimension reduction > partial integro-differential equation > jump diffusions > fast Fourier transform > normal > double-exponential > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Second international conference on computional finance	2018	volume 25, number 5/6 (November/Dezember 2018)
Special double issue: Commodities	2008	15.2008,5/6