Bond valuation for generalized Langevin processes with integrated Lévy noise

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk finance
1. Verfasser: Paseka, Alexander (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Thavaneswaran, Aerambamoorthy (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2017
Schlagworte:
Default-free zero-coupon bond valuation > Generalized Langevin process > Lévy processes > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1526-5943