Financial contagion and volatility spillover an exploration into Indian commodity derivative market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Roy, Rudra Prosad (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Roy, Saikat Sinha (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: December 2017
Schlagworte:
Commodity > DCC-GARCH > Financial contagion > Portfolio > Volatility spillover > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0264-9993