Measuring systemic risk with regime switching in tails

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Liu, Xiaochun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2017
Schlagworte:	Regime-switching CoVaR > Forward-looking systemic risk > Systemically important financial institutions > Stochastic dominance test > Countercyclical macroprudential policy > Bank systemic risk index > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0264-9993