Copula based multivariate semi-Markov models with applications in high-frequency finance

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:European journal of operational research
1. Verfasser: D'Amico, Guglielmo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Petroni, Filippo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1 June 2018
Schlagworte:
Finance > Stochastic processes > Applied probability > Portfolio analysis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0377-2217