Do liquidity variables improve out-of-sample prediction of sovereign spreads during crisis periods?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Kinateder, Harald (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hofstetter, Benedikt (VerfasserIn), Wagner, Niklas F. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	May 2017
Schlagworte:	EMU sovereign debt > Market liquidity > Out-of-sample prediction > Predictability of yield spread changes > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123