A unified tree approach for options pricing under stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Lo, C. C. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nguyen, Duy (VerfasserIn), Skindilias, K. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2017
Schlagworte:	Recombined tree > Options pricing > Markov chain approximation > Stochastic volatility model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123