State-dependent variations in the expected illiquidity premium

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of finance
1. Verfasser: Jang, Jeewon (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kang, Jangkoo (VerfasserIn), Lee, Changjun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: October 2017
Schlagworte:
Illiquidity premium > Markov switching model > Economic states > Stock market liquidity > Business cycle > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1572-3097