Commodity markets, long-run predictability, and intertemporal pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of finance
1. Verfasser:	Fernandez-Perez, Adrian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fuertes, Ana María (VerfasserIn), Miffre, Joëlle (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	May 2017
Schlagworte:	Commodities > Backwardation > Contango > Long-Run Predictability > Intertemporal Pricing > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on household finance	2011	15.2011,4
Special issue on banking	2009	13.2009,2
Special issue on corporate governance	2008	12.2008,1
Special issue on early securities markets	2006	10.2006,4
Special issue on capital markets and financial integration	2006	10.2006,1