A unified view of LIBOR models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Advanced modelling in mathematical finance
1. Verfasser:	Glau, Kathrin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Grbac, Zorana (VerfasserIn), Papapantoleon, Antonis (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	LIBOR > Forward price > Semimartingales > LIBOR market models > Lévy forward price models > Affine LIBOR models > Kongressbeitrag > Aufsatz im Buch
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