Estimating liquidity premium of corporate bonds using the spread information in on- and off-the-run Treasury securities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	China finance review international
1. Verfasser:	Li, Haitao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wu, Chunchi (VerfasserIn), Shi, Jian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	Liquidity premium > Kalman filter > Equivalent martingale measure > On- and off-the-run spreads > Reduced-form model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2044-1398