Value-at-risk estimation of gold market with stable generalised hyperbolic distributions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic and financial sciences
1. Verfasser:	Chinhamu, Knowledge (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chikobvu, Delson (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2017
Schlagworte:	Christoffersen > GARCH > generalised hyperbolic distribution > gold > Kupiec test > stable distribution > Value-at-Risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1995-7076