On arbitrage and duality under model uncertainty and portfolio constraints

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Bayraktar, Erhan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhou, Zhou (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2017
Schlagworte:	fundamental theorem of asset pricing > sub-(super-)hedging > model uncertainty > portfolio constraints > optional decomposition > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0960-1627