Option pricing and hedging with execution costs and market impact

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Guéant, Olivier (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pu, Jiang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July 2017
Schlagworte:	option pricing > option hedging > illiquid markets > optimal execution > stochastic optimal control > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
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