Does the Indian stock market exhibit random walk?

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Paradigm
1. Verfasser:	Dsouza, Janet Jyothi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mallikarjunappa, T. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2015
Schlagworte:	Efficient market hypothesis (EMH) > Indian stock market > BSE-200 index companies > historical stock prices > weak-form efficiency > runs test > ADE test > PP test > autocorrelation test > GARCH (I, I) model > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0971-8907