Can asymmetric conditional volatility imply asymmetric tail dependence?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Kim, Jong-Min (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jung, Hojin (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: August 2017
Schlagworte:
Copula > Granger's causality > Tail dependence > Asymmetric GARCH regression > Asymmetric conditional volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0264-9993