Hedging derivative securities with volatility futures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial markets and derivatives
1. Verfasser:	Yap, Nelson (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lim, Kian-Guan (VerfasserIn), Zhao, Yibao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	optimal replication > dynamic portfolio > stochastic volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Computational methods for financial engineering	2011	2.2011,1/2
Special issue: Applied financial economics	2010	1.2009/10,4