Optimal hedging of basket barrier options with additive models and its application to equity value separation problem

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Asia-Pacific financial markets
1. Verfasser: Yamada, Yuji (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: March 2017
Schlagworte:
Basket barrier options > Optimal hedging > Additive models > Smooth functions > First passage time structural models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1387-2834