The joint cross-sectional variation of equity returns and volatilities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: González-Urteaga, Ana (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rubio, Gonzalo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: February 2017
Schlagworte:
Return risk premia > Volatility risk premia > Linear factor models > Default premium > Return and volatility market segmentation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0378-4266