Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen

München, Univ., Diss., 2003 u.d.T.: Rodt, Marc: Präferenzfreie optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Rodt, Marc (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Lohmar Eul 2003
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 32
Schlagworte:	Elektrizitätshandel > Strompreis > Volatilität > Risikomanagement > Financial Futures > GARCH-Prozess
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!