Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen

München, Univ., Diss., 2003 u.d.T.: Rodt, Marc: Präferenzfreie optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rodt, Marc (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Lohmar Eul 2003
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 32
Schlagworte:	Elektrizitätshandel > Strompreis > Volatilität > Risikomanagement > Financial Futures > GARCH-Prozess
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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