The Portuguese stock market cycle Chronology and duration dependence
This paper tries to identify, for the first time, a chronology for the Portuguese stock market cycle and test for the presence of duration dependence in bull and bear markets. A duration-dependent Markov-switching model is estimated over monthly growth rates of the Portuguese stock index for the per...
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Online |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
Paris
OECD Publishing
2013
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| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | Volltext |
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