Constructing a Markov-switching turning point index using mixed frequencies with an application to French business survey data

This paper proposes an indicator for detecting business cycles turning points incorporating mixed frequency business survey data. It is based on a hidden Markow-Switching model and allows for the detection of regime changes in a given economy where information is displayed monthly, bimonthly and qua...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Bardaji, José (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Clavel, Laurent (MitwirkendeR), Tallet, Frédéric (MitwirkendeR)
Format:	Online
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Paris OECD Publishing 2010
Schlagworte:	Economics
Online Zugang:	Volltext
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