Credit risk stress testing and copulas is the Gaussian copula better than its reputation?

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Koziol, Philipp (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Schell, Carmen (VerfasserIn), Eckhardt, Meik (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Deutsche Bundesbank 2015
Schriftenreihe:	Discussion paper 2015, No 46
Schlagworte:
Online Zugang:	Volltext
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