Do correlated defaults matter for CDS premia? an empirical analysis

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Koziol, Christian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Koziol, Philipp (VerfasserIn), Schön, Thomas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Dt. Bundesbank 2014
Schriftenreihe:	Discussion paper / Dt. Bundesbank 2014,21
Schlagworte:
Online Zugang:	Volltext
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