˜Aœ hierarchical model of tail dependent asset returns for assessing portfolio credit risk

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Puzanova, Natalia (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt, M. Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div. 2011
Schriftenreihe:	Discussion paper / Deutsche Bundesbank Eurosystem : Ser. 2, Banking and financial studies 2011,16
Schlagworte:
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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