A hierarchical model of tail dependent asset returns for assessing portfolio credit risk
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt, M.
Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div.
2011
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| Schriftenreihe: | Discussion paper / Deutsche Bundesbank
Eurosystem : Ser. 2, Banking and financial studies 2011,16 |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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|---|---|
| Beschreibung: | 47 S. graph. Darst. 30 cm |
| ISBN: | 9783865587824 978-3-86558-782-4 9783865587831 978-3-86558-783-1 |