Modeling autoregressive conditional skewness and kurtosis with multi-quantile CAViaR

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	White, Halbert (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Europ. Central Bank 2008
Schriftenreihe:	Working paper series / European Central Bank 957
Schlagworte:	Value at Risk
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