Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models : theory and applications

Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models theory and applications

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Ardia, David (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Berlin u.a. Springer 2008
Schriftenreihe:Lecture notes in economics and mathematical systems 612
Schlagworte:
Gestion du risque - Modèles mathématiques > Statistique bayésienne > Mathematisches Modell > Bayesian statistical decision theory > Risk management > Mathematical models > Bayes-Inferenz > Risikomanagement > GARCH-Prozess > Volatilität
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
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Beschreibung
Beschreibung:XI, 203 S.
graph. Darst.
ISBN:9783540786566
978-3-540-78656-6
9783540786573
978-3-540-78657-3
3540786562
3-540-78656-2