Exponential COGARCH and other continuous time models with applications to high frequency data

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Haug, Stephan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Lévy-Prozess > Volatilität > Finanzmathematik > Mathematisches Modell > Hochschulschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	München, Techn. Univ., Diss., 2007
Beschreibung:	IV, 163 S. graph. Darst.