Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen

Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Rodt, Marc (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: Lohmar Eul-Verl. 2003
Ausgabe:1. Aufl.
Schriftenreihe:Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 32
Schlagworte:
GARCH-Prozess > Financial Futures > Risikomanagement > Strompreis > Elektrizitätshandel > Volatilität > Hochschulschrift
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
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