The measurement of market risk modelling of risk factors, asset pricing, and approximation of portfolio distributions
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
Berlin u.a.
Springer
2001
|
| Schriftenreihe: | Lecture notes in economics and mathematical systems
504 |
| Schlagworte: |
Administração de portfólio (modelos matemáticos)
> Administração de risco (modelos matemáticos)
> Benaderingen (wiskunde)
> Econometrische modellen
> Opções financeiras (modelos matemáticos)
> Portfolio-theorie
> Prijstheorie
> Risicotheorie
> Stochastische modellen
> Mathematisches Modell
> Financial futures -- Mathematical models
> Risk management -- Mathematical models
> Options (Finance) -- Prices -- Mathematical models
> Capital assets pricing model
> Portfolio management -- Mathematical models
> Marktrisiko
> Risiko
> Risikomanagement
> Messung
> Portfolio Selection
> Hochschulschrift
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