Zur arbitragefreien Bewertung von Volatilitätsfutures theoretische und empirische Analysen anhand des VOLAX

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Holst, Jonny (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jortzik, Stephan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: Göttingen IFBG 1999
Schriftenreihe:Institut für Betriebswirtschaftliche Geldwirtschaft <Göttingen>: IFBG-Studien 12
Schlagworte:
Bewertung > Mathematisches Modell > Termingeschäft > Deutscher Aktienindex > Volatilität > Aktienindex-Futures
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 67 - 71
Beschreibung:IX, 71 S.
graph. Darst.