˜Dieœ Theorie nichtlinearer Prozesse und ihre Bedeutung für die Bewertung von Aktienoptionen

Köln, Univ., Diss., 1999

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Willems, Guido (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 1999
Schlagworte:
Optionspreistheorie / Aktienoption / ARCH-Modell / Stochastischer Prozess / Theorie > GARCH-Prozess > Bewertung > Nichtlinearer Prozess > Aktienoption > Optionspreistheorie > Aktienbewertung > Hochschulschrift
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