Quantitative modeling of derivative securities from theory to practice

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Avellaneda, Marco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Laurence, Peter (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Boca Raton ; Lodnon ; New York ; Washington, D.C. Chapman & Hall/CRC 2000
Schlagworte:	Bourse > Futures > Marchés à terme d'instruments financiers > Opties > Options (finances) > Termijnhandel > Wiskundige modellen > Derivative securities > Exotic options (Finance) > Options (Finance) > Derivat > Mathematisches Modell
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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